Сравнение FFOLX с FRHMX
FFOLX (Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFOLX charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.
Доходность
Сравнение доходности FFOLX и FRHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FFOLX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 11.58%
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOLX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOLX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class | 11.31% | 21.44% | 14.19% | 19.95% | -18.18% | 15.98% | 16.51% | 8.03% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Correlation
The correlation between FFOLX and FRHMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between FFOLX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOLX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
FFOLX
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FFOLX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFOLX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFOLX и FRHMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOLX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOLX и FRHMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOLX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | — | — |
Сравнение комиссий FFOLX и FRHMX
FFOLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOLX и FRHMX
Дивидендная доходность FFOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FRHMX в 102.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOLX Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class | 1.95% | 2.06% | 2.04% | 1.98% | 2.08% | 2.03% | 1.97% | 14.93% | 2.30% | 1.94% | 2.05% | 2.02% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFOLX and FRHMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFOLX и FRHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор