Сравнение FFOG с FAIR.L
FFOG (Franklin Focused Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FAIR.L (Fair Oaks Income Limited) is a stock. Over the past year, FFOG returned 22.90% vs -22.18% for FAIR.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FFOG и FAIR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOG показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у FAIR.L с доходностью -14.48%.
FFOG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAIR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- -22.18%
- 3 года*
- -4.81%
- 5 лет*
- -8.92%
- 10 лет*
- -7.39%
Сравнение доходности по годам FFOG и FAIR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFOG Franklin Focused Growth ETF | 10.45% | 17.09% | 38.20% | 12.41% |
FAIR.L Fair Oaks Income Limited | -14.48% | -11.11% | -1.82% | 1.85% |
Correlation
The correlation between FFOG and FAIR.L is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOG vs. FAIR.L — Ранг доходности на риск
FFOG
FAIR.L
Сравнение FFOG c FAIR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Fair Oaks Income Limited (FAIR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFOG | FAIR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.76 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.74 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -1.78 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOG | FAIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.98 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | -0.30 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок FFOG и FAIR.L
Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки FAIR.L в -75.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и FAIR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOG | FAIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.38% | -75.06% | +49.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -29.95% | +8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -62.08% | +60.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -32.25% | +27.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 12.45% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOG и FAIR.L
Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fair Oaks Income Limited (FAIR.L) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOG | FAIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.73% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 21.10% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 22.64% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 20.52% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 26.00% | -2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOG и FAIR.L
FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAIR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FAIR.L Fair Oaks Income Limited | 2.44% |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFOG and FAIR.L have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFOG и FAIR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор