PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNYX с TIILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFNYX с TIILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX).

FFNYX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 0-5 Year TIPS Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2025 г.. TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FFNYX и TIILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFNYX и TIILX

2026 (YTD)
FFNYX
Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		-0.10%
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		-0.64%

Доходность по периодам

FFNYX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIILX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.73%
3 года*
4.06%
5 лет*
2.51%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund

Часто сравнивают с FFNYX:
FFNYX с FCNTXFFNYX с BIIPXFFNYX с BKIPXFFNYX с EARRXFFNYX с IPBAXFFNYX с SEIAXFFNYX с RRPAX
Часто сравнивают с TIILX:
TIILX с VNQTIILX с TIGRXTIILX с FSPWXTIILX с EARRXTIILX с RRPAXTIILX с VCTPXTIILX с SWRSX

Сравнение комиссий FFNYX и TIILX

FFNYX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIILX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund
FFNYX
Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FFNYX vs. TIILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNYX
TIILX
Ранг доходности на риск TIILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIILX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIILX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIILX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNYX c TIILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFNYX vs. TIILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNYXTIILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.99

0.69

-1.68

Корреляция

Корреляция между FFNYX и TIILX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNYX и TIILX

FFNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNYX
Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		3.12%3.95%3.45%3.38%8.60%6.29%1.28%1.85%2.59%2.00%1.55%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FFNYX и TIILX

Максимальная просадка FFNYX за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки TIILX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNYX и TIILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNYXTIILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.69%

-14.24%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.91%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.94%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFNYX и TIILX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNYXTIILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

3.17%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

4.39%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

3.83%

-1.45%