Сравнение FFNYX с FTIHX
FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - FFNYX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 0-5 Year TIPS Index, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FFNYX charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.
Доходность
Сравнение доходности FFNYX и FTIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FFNYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIHX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 7.65%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам FFNYX и FTIHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | -0.65% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 10.34% |
Correlation
The correlation between FFNYX and FTIHX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFNYX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск
FFNYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTIHX
Сравнение FFNYX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFNYX | FTIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFNYX и FTIHX
Максимальная просадка FFNYX за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNYX и FTIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFNYX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -35.75% | +34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -3.09% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -7.16% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFNYX и FTIHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFNYX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 15.82% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 15.56% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 15.92% | -12.85% |
Сравнение комиссий FFNYX и FTIHX
FFNYX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNYX и FTIHX
Дивидендная доходность FFNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FTIHX в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.48% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
FFNYX and FTIHX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFNYX и FTIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор