Сравнение FFLS с IBIC
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. FFLS is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, FFLS returned -0.45% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
FFLS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -0.26% | 7.49% | 17.71% | 1.29% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between FFLS and IBIC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | -0.05 |
The correlation between FFLS and IBIC shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. IBIC — Ранг доходности на риск
FFLS
IBIC
Сравнение FFLS c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.24 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 17.27 | -17.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 67.45 | -67.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 5.05 | -5.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 3.49 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и IBIC
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -0.90% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -0.26% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -0.13% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -0.10% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 0.07% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и IBIC
The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 0.33% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 0.67% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 0.90% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 1.58% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 1.58% | +9.65% |
Сравнение комиссий FFLS и IBIC
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и IBIC
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.59% | 6.58% | 3.34% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and IBIC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFLS has higher volatility (3.54%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -0.45% for FFLS. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 3.59% for IBIC.
FFLS is categorized as Long-Short, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: The Future Fund and iShares. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор