PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLS с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFLS и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.86%.


FFLS

1 день
1.81%
1 месяц
0.82%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.48%
1 год
-1.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSHP

1 день
-0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и CSHP


2026 (YTD)20252024
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
-0.95%7.49%2.75%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
1.86%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between FFLS and CSHP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

-0.03

The correlation between FFLS and CSHP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Future Fund Long/Short ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Доходность на риск

FFLS vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 77
Ранг коэф-та Мартина

CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FFLSCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-11.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-28.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

6.67

-5.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

65.84

-66.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

395.75

-396.07

FFLS vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLS и CSHP

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и CSHP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFLSCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-0.08%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-0.06%

-10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-0.01%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-0.00%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

0.01%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и CSHP

The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFLSCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

0.15%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

0.27%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

0.36%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

0.41%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

0.41%

+10.99%

Сравнение комиссий FFLS и CSHP

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и CSHP

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности CSHP в 3.91%


ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
3.91%5.39%1.96%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
6.64%6.58%3.34%

Часто задаваемые вопросы


FFLS and CSHP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLS has higher volatility (4.30%) compared to CSHP (0.15%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -1.13% for FFLS. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 3.91% for CSHP.

FFLS is categorized as Long-Short, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: The Future Fund and iShares. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.22 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор