Сравнение FFLS с CSHP
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, FFLS returned -1.13% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.86%.
FFLS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- -1.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -0.95% | 7.49% | 2.75% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.86% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between FFLS and CSHP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between FFLS and CSHP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. CSHP — Ранг доходности на риск
FFLS
CSHP
Сравнение FFLS c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 6.67 | -5.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 65.84 | -66.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 395.75 | -396.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и CSHP
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -0.08% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -0.06% | -10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -0.01% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -0.00% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 0.01% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и CSHP
The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 0.15% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 0.27% | +7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 0.36% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 0.41% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 0.41% | +10.99% |
Сравнение комиссий FFLS и CSHP
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и CSHP
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.64% | 6.58% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and CSHP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFLS has higher volatility (4.30%) compared to CSHP (0.15%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -1.13% for FFLS. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 3.91% for CSHP.
FFLS is categorized as Long-Short, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: The Future Fund and iShares. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.22 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор