Сравнение FFLDX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FFLDX управляется Fidelity. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLDX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLDX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | -1.57% | 21.48% | 14.18% | 19.93% | -17.32% | 15.93% | 16.52% | 26.02% | -7.16% | 20.57% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FFLDX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FFLDX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.84% против 4.81% соответственно.
FFLDX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.84%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLDX и TDIFX
FFLDX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFLDX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FFLDX
TDIFX
Сравнение FFLDX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLDX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.47 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.07 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.47 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 6.12 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLDX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.00 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FFLDX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLDX и TDIFX
Дивидендная доходность FFLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLDX Fidelity Freedom Index 2055 Fund | 2.03% | 2.00% | 2.02% | 1.96% | 3.04% | 1.99% | 1.91% | 10.83% | 2.39% | 1.97% | 2.42% | 2.32% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFLDX и TDIFX
Максимальная просадка FFLDX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLDX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLDX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.72% | -12.21% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -2.84% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -12.21% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -12.21% | -18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -1.83% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -1.77% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.84% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLDX и TDIFX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FFLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLDX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 1.51% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 2.32% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 4.34% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 5.89% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 5.05% | +10.06% |