PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIU с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIU с BBCB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FFIU (UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. FFIU is actively managed, while BBCB is passively managed. Over the past 5 years, FFIU returned -0.11%/yr vs 0.77%/yr for BBCB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFIU charges 0.51%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности FFIU и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIU показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.48%.

FFIU

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.59%
1 год
4.56%
3 года*
3.90%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

BBCB

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.39%
С начала года
2.48%
6 месяцев
2.57%
1 год
7.63%
3 года*
5.89%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIU и BBCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFIU
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF		-0.77%8.55%0.21%7.42%-15.18%0.10%7.91%9.62%0.08%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.48%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%

Correlation

The correlation between FFIU and BBCB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.69

The correlation between FFIU and BBCB shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFIU и BBCB

Секторы
FFIU
BBCB

Финансовые услуги

100.0%
21.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

7.1%

Недвижимость

-

3.8%

Технологии

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

8.6%

Финансовые услуги

FFIU
100.0%
BBCB
21.9%

Сырьевые материалы

FFIU

-

BBCB
1.6%

Коммуникационные услуги

FFIU

-

BBCB
6.7%

Потребительский циклический сектор

FFIU

-

BBCB
6.3%

Потребительский защитный сектор

FFIU

-

BBCB
5.1%

Энергетика

FFIU

-

BBCB
4.9%

Здравоохранение

FFIU

-

BBCB
8.8%

Промышленность

FFIU

-

BBCB
7.1%

Недвижимость

FFIU

-

BBCB
3.8%

Технологии

FFIU

-

BBCB
7.8%

Коммунальные услуги

FFIU

-

BBCB
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FFIU:
FFIU с MILKFFIU с DBEFFIU с FLRNFFIU с OILKFFIU с USIGFFIU с BSCQFFIU с CSHP
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с BSCQBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCB

Доходность на риск

FFIU vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIU
Ранг доходности на риск FFIU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIU c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIUBBCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.56

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.54

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.60

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

9.20

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIU vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIU на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа BBCB равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIU и BBCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIUBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.56

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.11

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.45

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FFIU и BBCB

Максимальная просадка FFIU за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIU и BBCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIUBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.43%

-22.48%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-2.95%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

-6.46%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-22.32%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.67%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-6.66%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.83%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIU и BBCB

UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FFIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIUBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.39%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

4.00%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

4.92%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

7.25%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

7.49%

-0.28%

Сравнение комиссий FFIU и BBCB

FFIU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIU и BBCB

Дивидендная доходность FFIU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности BBCB в 7.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.18%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%0.00%
FFIU
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF		4.01%3.89%4.06%3.78%3.23%3.24%2.73%2.90%2.62%0.66%

Часто задаваемые вопросы

FFIU and BBCB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIU has higher volatility (1.80%) compared to BBCB (1.39%). In terms of maximum drawdown, FFIU dropped -20.43% vs BBCB's -22.48%.

On 5-year performance, BBCB leads with 0.77% vs -0.11% for FFIU. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBCB has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBCB has performed better with a 0.77% return vs -0.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.51% for FFIU.

BBCB has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 4.01% for FFIU.

They also come from different issuers: Mcivy Co. LLC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.51% for FFIU and 0.09% for BBCB.

BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIU и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор