Сравнение FFH.TO с ATZ.TO
FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and ATZ.TO (Aritzia Inc.) are both stocks. FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ATZ.TO operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FFH.TO returned 34.18%/yr vs 38.38%/yr for ATZ.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFH.TO и ATZ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у ATZ.TO с доходностью 43.60%.
FFH.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- -3.12%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 15.19%
ATZ.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 20.72%
- С начала года
- 43.60%
- 6 месяцев
- 48.06%
- 1 год
- 158.47%
- 3 года*
- 67.44%
- 5 лет*
- 38.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFH.TO и ATZ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -12.76% | 32.23% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.26% | -27.31% | 3.64% | -8.51% | 5.43% |
ATZ.TO Aritzia Inc. | 43.60% | 119.59% | 94.33% | -41.92% | -9.55% | 102.99% | 35.38% | 16.16% | 29.24% | -27.49% |
Correlation
The correlation between FFH.TO and ATZ.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
FFH.TO:
CA$50.62B
ATZ.TO:
CA$20.25B
FFH.TO:
$205.21
ATZ.TO:
CA$3.19
FFH.TO:
7.89
ATZ.TO:
52.81
FFH.TO:
0.13
ATZ.TO:
1.05
FFH.TO:
1.22
ATZ.TO:
5.45
FFH.TO:
1.40
ATZ.TO:
14.88
FFH.TO:
$29.34B
ATZ.TO:
CA$3.70B
FFH.TO:
$6.18B
ATZ.TO:
CA$1.65B
FFH.TO:
$7.83B
ATZ.TO:
CA$736.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFH.TO vs. ATZ.TO — Ранг доходности на риск
FFH.TO
ATZ.TO
Сравнение FFH.TO c ATZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Aritzia Inc. (ATZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFH.TO | ATZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.57 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 6.47 | -6.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 18.39 | -18.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFH.TO и ATZ.TO
Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки ATZ.TO в -64.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и ATZ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFH.TO | ATZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -64.82% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -23.22% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -46.84% | +27.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -64.82% | +45.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | 0.00% | -13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -20.12% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 8.15% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFH.TO и ATZ.TO
Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у Aritzia Inc. (ATZ.TO) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFH.TO | ATZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 10.40% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 30.77% | -13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 37.12% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 46.69% | -22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 43.07% | -17.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFH.TO и ATZ.TO
Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как ATZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFH.TO и ATZ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Aritzia Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FFH.TO и ATZ.TO
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
ATZ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.19M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ATZ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.02M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
ATZ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.27M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
FFH.TO and ATZ.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и ATZ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор