PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGTX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGTX с FYHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

FFGTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGTX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGTX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		23.99%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-13.73%17.59%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		15.67%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, FFGTX показывает доходность 23.99%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 15.67%.

FFGTX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.34%
С начала года
23.99%
6 месяцев
32.95%
1 год
52.13%
3 года*
17.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
13.40%

FYHTX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.67%
6 месяцев
21.22%
1 год
22.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FFGTX:
FFGTX с SDCIFFGTX с PQCMXFFGTX с DCMSXFFGTX с BRCYXFFGTX с EAPCXFFGTX с BICSXFFGTX с BCSKX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с BCSKXFYHTX с PCLPXFYHTX с GCCIXFYHTX с FFGCXFYHTX с HGER

Сравнение комиссий FFGTX и FYHTX

FFGTX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FFGTX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGTX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGTXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

1.46

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.96

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.54

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.58

7.05

+11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGTX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGTX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа FYHTX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGTX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGTXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.46

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.14

Корреляция

Корреляция между FFGTX и FYHTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGTX и FYHTX

Дивидендная доходность FFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FYHTX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		1.63%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.53%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFGTX и FYHTX

Максимальная просадка FFGTX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGTX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGTXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-33.22%

-25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-9.18%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-25.47%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.48%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-12.14%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.30%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGTX и FYHTX

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FFGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGTXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

5.34%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

11.47%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

15.28%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

15.87%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

14.51%

+8.04%