PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFPX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFPX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FFFPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFPX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFPX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFPX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I		-0.94%23.05%13.87%19.30%-18.16%16.03%17.59%26.64%-8.29%21.66%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FFFPX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FFFPX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.99% против 3.73% соответственно.

FFFPX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.57%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.99%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FFFPX:
FFFPX с FIPFXFFFPX с FXAIXFFFPX с FNILXFFFPX с FSELXFFFPX с FSPSXFFFPX с FFGZXFFFPX с FIRMX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTXFRAMX с AAETX

Сравнение комиссий FFFPX и FRAMX

FFFPX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

FFFPX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FFFPX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFPX
Ранг доходности на риск FFFPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFPX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFPXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.64

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.30

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.22

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

8.81

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFPX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFPX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFPX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFPXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между FFFPX и FRAMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFPX и FRAMX

Дивидендная доходность FFFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFPX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I		5.91%5.86%0.47%1.32%10.66%9.46%5.31%6.92%11.56%4.49%4.73%3.95%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FFFPX и FRAMX

Максимальная просадка FFFPX за все время составила -31.24%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFPX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFPXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-33.94%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-3.45%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-16.31%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.24%

-16.31%

-14.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-2.47%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.86%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.87%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFPX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class I (FFFPX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FFFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFPXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

2.14%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

2.95%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

4.64%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

5.22%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

4.48%

+10.95%