Сравнение FFFLX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
FFFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFLX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFLX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFLX Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A | -1.04% | 22.73% | 13.41% | 18.92% | -18.34% | 15.79% | 17.25% | 26.29% | -8.46% | 21.36% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFLX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции FFFLX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 10.69% против 7.49% соответственно.
FFFLX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.69%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFLX и URTRX
FFFLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.
Доходность на риск
FFFLX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
FFFLX
URTRX
Сравнение FFFLX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFLX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.58 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.25 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.11 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 9.81 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFLX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.58 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FFFLX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFLX и URTRX
Дивидендная доходность FFFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFLX Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A | 5.93% | 5.87% | 1.42% | 1.25% | 10.58% | 9.34% | 5.18% | 6.72% | 11.39% | 4.24% | 4.52% | 3.69% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок FFFLX и URTRX
Максимальная просадка FFFLX за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFLX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFLX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.29% | -34.10% | -24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -6.63% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -19.52% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.22% | -23.56% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -3.84% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -4.19% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.43% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFLX и URTRX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FFFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFLX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 3.55% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 5.46% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 8.89% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 9.67% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 10.33% | +5.08% |