PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFLX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFLX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FFFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFLX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFLX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A		-1.04%22.73%13.41%18.92%-18.34%15.79%17.25%26.29%-8.46%21.36%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FFFLX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FFFLX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.69% против 3.73% соответственно.

FFFLX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
1.86%
1 год
20.29%
3 года*
15.48%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.69%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FFFLX:
FFFLX с FCNTXFFFLX с JLGMXFFFLX с FNILXFFFLX с SPYFFFLX с FDKPXFFFLX с FAFFXFFFLX с FHFAX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FFFLX и FRAMX

FFFLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FFFLX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFLX
Ранг доходности на риск FFFLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFLX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFLX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFLXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.64

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.30

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.22

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

8.81

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFLX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFLX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFLX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFLXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между FFFLX и FRAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFLX и FRAMX

Дивидендная доходность FFFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A		5.93%5.87%1.42%1.25%10.58%9.34%5.18%6.72%11.39%4.24%4.52%3.69%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FFFLX и FRAMX

Максимальная просадка FFFLX за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFLX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFLXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.29%

-33.94%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-3.45%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-16.31%

-11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.22%

-16.31%

-14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-2.47%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-3.86%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.87%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFLX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FFFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFLXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

2.14%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

2.95%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

4.64%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

5.22%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

4.48%

+10.93%