PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFGX с ITDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFGX с ITDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE).

FFFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. ITDE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFGX и ITDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFGX и ITDE

2026 (YTD)202520242023
FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund		-0.44%23.77%13.95%13.01%
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		-0.34%19.34%14.62%13.21%

Доходность по периодам

С начала года, FFFGX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у ITDE с доходностью -0.34%.

FFFGX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
3.04%
1 год
22.50%
3 года*
16.50%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.23%

ITDE

1 день
0.73%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.93%
1 год
19.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2045 Fund

Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Часто сравнивают с FFFGX:
FFFGX с FXAIXFFFGX с VtivxFFFGX с FFFHXFFFGX с VTIVXFFFGX с SCHDFFFGX с FSKAXFFFGX с FBGRX
Часто сравнивают с ITDE:
ITDE с VTIVXITDE с QQQMITDE с VTIITDE с ITDIITDE с ITDBITDE с ITOTITDE с SCHD

Сравнение комиссий FFFGX и ITDE

FFFGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITDE в 0.11%.

FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF

Доходность на риск

FFFGX vs. ITDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFGX
Ранг доходности на риск FFFGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ITDE
Ранг доходности на риск ITDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFGX c ITDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFGXITDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.89

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.80

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

8.45

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFGX vs. ITDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFGX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFGX и ITDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFGXITDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.51

-1.06

Корреляция

Корреляция между FFFGX и ITDE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFGX и ITDE

Дивидендная доходность FFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности ITDE в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund		4.42%4.40%1.97%1.84%12.04%12.00%4.99%6.51%7.82%4.01%4.15%4.07%
ITDE
Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF		1.86%1.86%1.64%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFGX и ITDE

Максимальная просадка FFFGX за все время составила -54.61%, что больше максимальной просадки ITDE в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFGX и ITDE.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFGXITDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.61%

-14.67%

-39.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-10.88%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-5.40%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-1.45%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.32%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFGX и ITDE

Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2045 ETF (ITDE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FFFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFGXITDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.40%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.47%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

15.03%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

12.92%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

12.92%

+2.37%