Сравнение FFFGX с FSMDX
FFFGX (Fidelity Freedom 2045 Fund) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - FFFGX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, FFFGX returned 12.20%/yr vs 11.72%/yr for FSMDX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FFFGX charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.
Доходность
Сравнение доходности FFFGX и FSMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFFGX показывает доходность 15.48%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 18.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFFGX имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции FSMDX немного отстают с 11.72%.
FFFGX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 8.28%
FSMDX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 13.28%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 12.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFFGX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | 15.48% | 23.77% | 13.95% | 20.56% | -18.29% | 16.55% | 18.22% | 25.41% | -8.89% | 22.22% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 18.01% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Correlation
The correlation between FFFGX and FSMDX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between FFFGX and FSMDX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFFGX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
FFFGX
FSMDX
Сравнение FFFGX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFFGX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.72 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 10.58 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFFGX и FSMDX
Максимальная просадка FFFGX за все время составила -54.61%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFGX и FSMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFFGX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.61% | -40.35% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -8.16% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -20.92% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -26.07% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -40.35% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -4.91% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.10% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFGX и FSMDX
Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FFFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFFGX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.18% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 10.35% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 13.75% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 18.28% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 19.28% | -3.90% |
Сравнение комиссий FFFGX и FSMDX
FFFGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFGX и FSMDX
Дивидендная доходность FFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности FSMDX в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | 5.69% | 4.40% | 1.97% | 1.84% | 12.04% | 12.00% | 4.99% | 6.51% | 7.82% | 4.01% | 4.15% | 4.07% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.74% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
FFFGX and FSMDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFFGX has higher volatility (4.55%) compared to FSMDX (3.18%). In terms of maximum drawdown, FFFGX dropped -54.61% vs FSMDX's -40.35%.
FFFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFFGX и FSMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор