PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFDX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFDX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFDX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFDX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		0.13%14.87%7.32%12.85%-16.06%8.97%13.81%6.31%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, FFFDX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

FFFDX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.39%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.98%
1 год
12.75%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.95%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2020 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с FFFDX:
FFFDX с FCNTXFFFDX с VTWNXFFFDX с VDIGXFFFDX с VBIAXFFFDX с SWYBXFFFDX с SMHFFFDX с JLBAX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FDKLXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий FFFDX и FRQKX

FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.

FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Доходность на риск

FFFDX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFDX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFDXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.73

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.42

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.37

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

9.37

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFDX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFDX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFDX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFDXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между FFFDX и FRQKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFDX и FRQKX

Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.35%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFDX и FRQKX

Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFDXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-16.97%

-28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-3.42%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-16.97%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-2.45%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-3.95%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.86%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFDX и FRQKX

Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFDXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.14%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

2.96%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

4.67%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

5.53%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

5.77%

+3.19%