PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFCX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFCX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFCX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFCX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%4.75%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FFFCX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий FFFCX и FRQHX

FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FFFCX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFCX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFCXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.76

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.46

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.40

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

9.49

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFCX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFCX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFCX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFCXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.72

-0.05

Корреляция

Корреляция между FFFCX и FRQHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFCX и FRQHX

Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFCX и FRQHX

Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFCXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-16.90%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-3.41%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

-16.90%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.44%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.88%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.86%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFCX и FRQHX

Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FFFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFCXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.11%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.93%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

4.65%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

5.52%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

5.77%

+0.51%