PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEM с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFEM с UEVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FFEM is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Over the past year, FFEM returned 63.82% vs 23.89% for UEVM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности FFEM и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFEM показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 8.82%.

FFEM

1 день
-1.53%
1 месяц
5.68%
С начала года
31.03%
6 месяцев
34.56%
1 год
63.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UEVM

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.49%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.88%
1 год
23.89%
3 года*
18.12%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFEM и UEVM

2026 (YTD)20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		31.03%40.03%-2.27%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.82%22.74%-0.01%

Correlation

The correlation between FFEM and UEVM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.84

The correlation between FFEM and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с VOOFFEM с FFGXFFEM с FEMRFFEM с GQJPXFFEM с JFEAXFFEM с DFEVFFEM с FRDM
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD

Доходность на риск

FFEM vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEM c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEMUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
1.58

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.18

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.29

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.45

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

8.28

+10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEM vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEM на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа UEVM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEM и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEMUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

1.58

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.33

+1.81

Просадки

Сравнение просадок FFEM и UEVM

Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFEMUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.29%

-45.44%

+29.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-9.79%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.33%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-11.67%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.89%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEM и UEVM

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFEMUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.03%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

12.13%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.63%

15.17%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

15.90%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

18.38%

+3.66%

Сравнение комиссий FFEM и UEVM

FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEM и UEVM

Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности UEVM в 3.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.24%1.59%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.06%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

FFEM and UEVM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFEM has higher volatility (9.04%) compared to UEVM (5.03%). In terms of maximum drawdown, FFEM dropped -16.29% vs UEVM's -45.44%.

On 1-year performance, FFEM leads with 63.82% vs 23.89% for UEVM. On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFEM has performed better with a 63.82% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FFEM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.24% for FFEM.

FFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while UEVM is Momentum. They also come from different issuers: Fidelity and Victory Capital. Their fees differ too: 0.60% for FFEM and 0.45% for UEVM.

FFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFEM и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор