Сравнение FFEM с OAEM
FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, FFEM returned 45.55% vs 41.65% for OAEM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FFEM charges 0.60%/yr vs 1.25%/yr for OAEM.
Доходность
Сравнение доходности FFEM и OAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 26.36%.
FFEM
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -6.41%
- 6 месяцев
- 12.53%
- С начала года
- 22.72%
- 1 год
- 45.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OAEM
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 26.36%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFEM и OAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 22.72% | 40.03% | -10.18% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 26.36% | 26.67% | -0.57% |
Correlation
The correlation between FFEM and OAEM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between FFEM and OAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEM vs. OAEM — Ранг доходности на риск
FFEM
OAEM
Сравнение FFEM c OAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFEM | OAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.86 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 10.29 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFEM и OAEM
Максимальная просадка FFEM за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и OAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEM | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -17.05% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -14.63% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -10.49% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.90% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.06% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и OAEM
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) составляет 10.80%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что FFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEM | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 11.78% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 24.73% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 26.60% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 20.74% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 20.74% | +4.06% |
Сравнение комиссий FFEM и OAEM
FFEM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и OAEM
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности OAEM в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.34% | 1.59% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.61% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FFEM and OAEM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAEM has higher volatility (11.78%) compared to FFEM (10.80%). In terms of maximum drawdown, FFEM dropped -18.17% vs OAEM's -17.05%.
On 1-year performance, FFEM leads with 45.55% vs 41.65% for OAEM. On fees, FFEM is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FFEM has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFEM has performed better with a 45.55% return vs 41.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFEM is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.
FFEM has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.61% for OAEM.
They also come from different issuers: Fidelity and Oneascent. Their fees differ too: 0.60% for FFEM and 1.25% for OAEM.
FFEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEM и OAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор