PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEM с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEM с FTHF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF).

FFEM и FTHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEM управляется Fidelity. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEM и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEM и FTHF

2026 (YTD)20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		6.04%40.03%-2.27%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		13.15%65.30%-5.52%

Доходность по периодам

С начала года, FFEM показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 13.15%.

FFEM

1 день
4.43%
1 месяц
-8.84%
С начала года
6.04%
6 месяцев
12.60%
1 год
41.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
4.87%
1 месяц
-11.82%
С начала года
13.15%
6 месяцев
30.54%
1 год
74.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с FFGXFFEM с JFEAXFFEM с FRDMFFEM с GQJPXFFEM с FMSDXFFEM с FSENXFFEM с FFNOX
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с CGNGFTHF с DEHP

Сравнение комиссий FFEM и FTHF

FFEM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FFEM vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEM c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEMFTHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.39

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.97

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

4.52

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

13.04

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEM vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEM на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEM и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEMFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.39

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.42

+0.10

Корреляция

Корреляция между FFEM и FTHF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEM и FTHF

Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FTHF в 3.98%

TTM202520242023
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.54%1.59%0.16%0.00%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.98%4.40%3.34%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FFEM и FTHF

Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FTHF.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEMFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.29%

-17.36%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-16.31%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-12.23%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-4.33%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

5.65%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEM и FTHF

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) составляет 11.96%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что FFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEMFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.96%

15.47%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

20.68%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

31.44%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

24.24%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

24.24%

-3.11%