Сравнение FFEM с FRNW
FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - FFEM is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FFEM returned 68.49% vs 86.03% for FRNW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.
Доходность
Сравнение доходности FFEM и FRNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFEM показывает доходность 33.06%, а FRNW немного выше – 34.11%.
FFEM
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- 33.06%
- 6 месяцев
- 36.71%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRNW
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 34.18%
- 1 год
- 86.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFEM и FRNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 33.06% | 40.03% | -2.27% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 34.11% | 53.20% | -4.04% |
Correlation
The correlation between FFEM and FRNW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between FFEM and FRNW has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEM vs. FRNW — Ранг доходности на риск
FFEM
FRNW
Сравнение FFEM c FRNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEM | FRNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.51 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 7.47 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.18 | 23.29 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEM | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 3.39 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.09 | +2.12 |
Просадки
Сравнение просадок FFEM и FRNW
Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FRNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEM | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -59.37% | +43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -11.58% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -3.15% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -33.33% | +30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.71% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и FRNW
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEM | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 8.16% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 17.79% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 25.61% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 28.35% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 28.35% | -6.33% |
Сравнение комиссий FFEM и FRNW
FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и FRNW
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FRNW в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.22% | 1.59% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 0.94% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FFEM and FRNW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFEM has higher volatility (9.03%) compared to FRNW (8.16%). In terms of maximum drawdown, FFEM dropped -16.29% vs FRNW's -59.37%.
On 1-year performance, FRNW leads with 86.03% vs 68.49% for FFEM. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FRNW has performed better with a 86.03% return vs 68.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FFEM.
FFEM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.94% for FRNW.
FFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while FRNW is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.60% for FFEM and 0.39% for FRNW.
FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEM и FRNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор