PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEM с FEME.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEM с FEME.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L).

FFEM и FEME.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEM управляется Fidelity. FEME.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Emerging Markets Quality Income Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEM и FEME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEM и FEME.L

2026 (YTD)20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		6.88%40.03%-2.27%
FEME.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc		5.47%24.79%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFEM показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у FEME.L с доходностью 5.47%.

FFEM

1 день
0.79%
1 месяц
-6.99%
С начала года
6.88%
6 месяцев
12.73%
1 год
42.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEME.L

1 день
4.18%
1 месяц
-4.88%
С начала года
5.47%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.28%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc

Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с FFGXFFEM с JFEAXFFEM с FRDMFFEM с GQJPXFFEM с FMSDXFFEM с FSENXFFEM с FFNOX
Часто сравнивают с FEME.L:
FEME.L с FEMQ.LFEME.L с FEUI.LFEME.L с FGLS.LFEME.L с FSED.LFEME.L с FUQA.LFEME.L с FEMD.LFEME.L с FGQD.L

Сравнение комиссий FFEM и FEME.L

FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FEME.L в 0.50%.

FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
FEME.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc

Доходность на риск

FFEM vs. FEME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FEME.L
Ранг доходности на риск FEME.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEME.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEME.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEME.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEME.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEM c FEME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEMFEME.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.64

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.23

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.52

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.03

8.84

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEM vs. FEME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEME.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEM и FEME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEMFEME.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.64

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.22

+1.33

Корреляция

Корреляция между FFEM и FEME.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEM и FEME.L

Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как FEME.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.52%1.59%0.16%
FEME.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEM и FEME.L

Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки FEME.L в -41.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и FEME.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEMFEME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.29%

-41.21%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-11.44%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-7.53%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-17.55%

+15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.20%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEM и FEME.L

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEMFEME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

6.91%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

12.03%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

17.16%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

16.78%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

19.66%

+1.45%