PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEME.L с FGQD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEME.L с FGQD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L).

FEME.L и FGQD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEME.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Emerging Markets Quality Income Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. FGQD.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEME.L и FGQD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEME.L и FGQD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEME.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc		5.47%24.79%1.22%11.70%-27.08%1.89%10.03%8.91%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		0.63%20.21%11.33%17.39%-10.91%22.66%9.68%9.49%
Разные валюты инструментов

FEME.L торгуется в USD, в то время как FGQD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGQD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEME.L показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у FGQD.L с доходностью 0.63%.

FEME.L

1 день
4.18%
1 месяц
-4.88%
С начала года
5.47%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.28%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

FGQD.L

1 день
2.20%
1 месяц
-4.81%
С начала года
0.63%
6 месяцев
4.08%
1 год
21.63%
3 года*
15.17%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc

Fidelity Global Quality Income ETF

Часто сравнивают с FEME.L:
FEME.L с FFEMFEME.L с FEMQ.LFEME.L с FEUI.LFEME.L с FGLS.LFEME.L с FSED.LFEME.L с FEMD.LFEME.L с FUQA.L
Часто сравнивают с FGQD.L:
FGQD.L с GGRP.LFGQD.L с SCHDFGQD.L с IMID.LFGQD.L с GGRG.LFGQD.L с TDIV.ASFGQD.L с XDEB.DEFGQD.L с FUSD.L

Сравнение комиссий FEME.L и FGQD.L

FEME.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGQD.L в 0.40%.

FEME.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF

Доходность на риск

FEME.L vs. FGQD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEME.L
Ранг доходности на риск FEME.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEME.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEME.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEME.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEME.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FGQD.L
Ранг доходности на риск FGQD.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGQD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGQD.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGQD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGQD.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGQD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEME.L c FGQD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L) и Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEME.LFGQD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.45

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.96

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.27

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

9.43

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEME.L vs. FGQD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEME.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGQD.L равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEME.L и FGQD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEME.LFGQD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.69

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.78

-0.55

Корреляция

Корреляция между FEME.L и FGQD.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEME.L и FGQD.L

FEME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FEME.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		1.81%1.87%2.31%2.78%2.69%2.46%2.60%2.44%2.70%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FEME.L и FGQD.L

Максимальная просадка FEME.L за все время составила -41.21%, что больше максимальной просадки FGQD.L в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEME.L и FGQD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEME.LFGQD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.21%

-26.43%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-10.57%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

-16.90%

-24.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-4.12%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-2.94%

-14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.77%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FEME.L и FGQD.L

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Fidelity Global Quality Income ETF (FGQD.L) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FEME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEME.LFGQD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.70%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

8.26%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

14.92%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

14.25%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

16.31%

+3.35%