Сравнение FEME.L с FGLS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L).
FEME.L и FGLS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEME.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Emerging Markets Quality Income Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. FGLS.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEME.L и FGLS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEME.L и FGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEME.L Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc | 5.47% | 24.79% | 1.22% | 11.70% | -27.08% | 1.89% | 26.84% |
FGLS.L Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc | -5.78% | 18.37% | 17.92% | 23.79% | -19.08% | 22.52% | 22.23% |
Разные валюты инструментов
FEME.L торгуется в USD, в то время как FGLS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEME.L показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у FGLS.L с доходностью -5.78%.
FEME.L
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
FGLS.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEME.L и FGLS.L
FEME.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGLS.L в 0.35%.
Доходность на риск
FEME.L vs. FGLS.L — Ранг доходности на риск
FEME.L
FGLS.L
Сравнение FEME.L c FGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEME.L | FGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.05 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.52 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.22 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 5.77 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEME.L | FGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.05 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.57 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.80 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между FEME.L и FGLS.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEME.L и FGLS.L
Ни FEME.L, ни FGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FEME.L и FGLS.L
Максимальная просадка FEME.L за все время составила -41.21%, что больше максимальной просадки FGLS.L в -26.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEME.L и FGLS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEME.L | FGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.21% | -19.90% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -10.51% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.21% | -19.90% | -21.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -6.09% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -3.23% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.48% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEME.L и FGLS.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLS.L) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FEME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEME.L | FGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.53% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 8.67% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 15.76% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 15.43% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 15.66% | +4.00% |