PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEME.L с FEUI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEME.L с FEUI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L).

FEME.L и FEUI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEME.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Emerging Markets Quality Income Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. FEUI.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEME.L и FEUI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEME.L и FEUI.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEME.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc		5.47%24.79%1.22%11.70%-27.08%1.89%10.03%8.91%
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		1.28%33.05%-0.37%21.64%-20.65%16.12%6.07%10.82%
Разные валюты инструментов

FEME.L торгуется в USD, в то время как FEUI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEME.L показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у FEUI.L с доходностью 1.28%.

FEME.L

1 день
4.18%
1 месяц
-4.88%
С начала года
5.47%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.28%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

FEUI.L

1 день
2.61%
1 месяц
-4.12%
С начала года
1.28%
6 месяцев
6.53%
1 год
21.99%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с FEME.L:
FEME.L с FFEMFEME.L с FEMD.LFEME.L с FGLS.LFEME.L с FSED.L
Часто сравнивают с FEUI.L:
FEUI.L с ISF.LFEUI.L с EEI.LFEUI.L с GRIDFEUI.L с SDUE.LFEUI.L с VYMFEUI.L с VYMIFEUI.L с VUAA.L

Сравнение комиссий FEME.L и FEUI.L

FEME.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEUI.L в 0.30%.

FEME.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Доходность на риск

FEME.L vs. FEUI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEME.L
Ранг доходности на риск FEME.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEME.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEME.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEME.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEME.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FEUI.L
Ранг доходности на риск FEUI.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEME.L c FEUI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEME.LFEUI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.31

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.75

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.05

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

6.86

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEME.L vs. FEUI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEME.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUI.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEME.L и FEUI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEME.LFEUI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.44

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.48

-0.26

Корреляция

Корреляция между FEME.L и FEUI.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEME.L и FEUI.L

FEME.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEUI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

TTM2025202420232022202120202019
FEME.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.05%3.02%3.63%3.66%3.71%2.93%2.53%0.23%

Просадки

Сравнение просадок FEME.L и FEUI.L

Максимальная просадка FEME.L за все время составила -41.21%, что больше максимальной просадки FEUI.L в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEME.L и FEUI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEME.LFEUI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.21%

-26.77%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-9.57%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

-23.06%

-18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-6.12%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-5.28%

-12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.73%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FEME.L и FEUI.L

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD Inc (FEME.L) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FEME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEME.LFEUI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.23%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

10.45%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

16.73%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

17.48%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

18.87%

+0.79%