PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEM с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEM с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

FFEM и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEM управляется Fidelity. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEM и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEM и EMEQ

2026 (YTD)20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		6.88%40.03%-2.27%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, FFEM показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

FFEM

1 день
0.79%
1 месяц
-6.99%
С начала года
6.88%
6 месяцев
12.73%
1 год
42.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с FFGXFFEM с JFEAXFFEM с FRDMFFEM с GQJPXFFEM с FMSDXFFEM с FSENXFFEM с FFNOX
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий FFEM и EMEQ

FFEM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FFEM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEMEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.78

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

3.27

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

4.68

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.03

18.73

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEM vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEM на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEM и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEMEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.78

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.88

-0.33

Корреляция

Корреляция между FFEM и EMEQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEM и EMEQ

Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности EMEQ в 2.42%

TTM20252024
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.52%1.59%0.16%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%

Просадки

Сравнение просадок FFEM и EMEQ

Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEMEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.29%

-19.99%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-17.91%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-12.88%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-4.09%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.47%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEM и EMEQ

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) составляет 10.69%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что FFEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEMEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

15.38%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

23.91%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

29.87%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

27.51%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

27.51%

-6.40%