Сравнение FFEM с BBEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).
FFEM и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEM управляется Fidelity. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEM и BBEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEM и BBEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 6.88% | 40.03% | -2.27% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.52% | 32.43% | -2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 4.52%.
FFEM
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEM и BBEM
FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.
Доходность на риск
FFEM vs. BBEM — Ранг доходности на риск
FFEM
BBEM
Сравнение FFEM c BBEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEM | BBEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.67 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.30 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.56 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 9.99 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.67 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.99 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между FFEM и BBEM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и BBEM
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности BBEM в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.52% | 1.59% | 0.16% | 0.00% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 5.58% | 5.86% | 2.73% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок FFEM и BBEM
Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и BBEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -17.42% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -13.12% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -9.18% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -3.80% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.37% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и BBEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 9.07% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 14.68% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 19.78% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 16.70% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 16.70% | +4.41% |