Сравнение FFEB с ZAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).
FFEB и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEB и ZAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEB и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | -1.36% | 15.72% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEB показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.
FFEB
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEB и ZAPR
FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.
Доходность на риск
FFEB vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
FFEB
ZAPR
Сравнение FFEB c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEB | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEB | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 2.55 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между FFEB и ZAPR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEB и ZAPR
Ни FFEB, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FFEB и ZAPR
Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и ZAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEB | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.81% | -1.72% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | 0.00% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -0.10% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEB и ZAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEB | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 2.62% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 2.62% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 2.62% | +11.28% |