Сравнение FFDI с ZXM.TO
FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and ZXM.TO (CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged) are both exchange-traded funds - FFDI is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while ZXM.TO is a Momentum fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Over the past year, FFDI returned 12.65% vs 31.48% for ZXM.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FFDI charges 0.55%/yr vs 0.67%/yr for ZXM.TO.
Доходность
Сравнение доходности FFDI и ZXM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FFDI торгуется в USD, в то время как ZXM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZXM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FFDI показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у ZXM.TO с доходностью 10.95%.
FFDI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZXM.TO
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам FFDI и ZXM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 6.62% | 26.66% | -2.09% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 10.95% | 42.26% | -0.78% |
Correlation
The correlation between FFDI and ZXM.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between FFDI and ZXM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFDI vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск
FFDI
ZXM.TO
Сравнение FFDI c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFDI | ZXM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.66 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 11.21 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFDI | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.98 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.53 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок FFDI и ZXM.TO
Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки ZXM.TO в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и ZXM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFDI | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -40.99% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -11.87% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -3.80% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -8.95% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.81% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDI и ZXM.TO
Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что FFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFDI | ZXM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 5.66% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 14.06% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 16.00% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.52% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 19.55% | -0.88% |
Сравнение комиссий FFDI и ZXM.TO
FFDI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ZXM.TO в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDI и ZXM.TO
Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности ZXM.TO в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 2.07% | 2.16% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 2.25% | 2.39% | 2.97% | 3.57% | 5.50% | 1.58% | 0.86% | 1.19% | 1.49% | 0.89% | 1.19% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
FFDI and ZXM.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFDI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFDI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.67% for ZXM.TO.
FFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ZXM.TO is Momentum. They also come from different issuers: Fidelity and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.55% for FFDI and 0.67% for ZXM.TO.
Подберите оптимальное распределение для FFDI и ZXM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор