Сравнение FFBSX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
FFBSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFBSX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFBSX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFBSX Fidelity Freedom Blend 2065 Fund | -0.76% | 22.66% | 13.61% | 20.44% | -19.07% | 16.21% | 17.89% | 9.03% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 5.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FFBSX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%.
FFBSX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFBSX и URTRX
FFBSX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.
Доходность на риск
FFBSX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
FFBSX
URTRX
Сравнение FFBSX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFBSX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.58 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.25 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.11 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 9.81 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFBSX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FFBSX и URTRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFBSX и URTRX
Дивидендная доходность FFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFBSX Fidelity Freedom Blend 2065 Fund | 2.50% | 2.48% | 2.83% | 1.93% | 5.26% | 6.83% | 3.44% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок FFBSX и URTRX
Максимальная просадка FFBSX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBSX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFBSX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -34.10% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -6.63% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -19.52% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -3.84% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -4.19% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.43% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFBSX и URTRX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FFBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFBSX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 3.55% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 5.46% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 8.89% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 9.67% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 10.33% | +6.92% |