PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFBQX с ISWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFBQX с ISWIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFBQX (Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6) and ISWIX (Voya Solution Income Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FFBQX returned 10.93%/yr vs 3.97%/yr for ISWIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FFBQX charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for ISWIX.

Доходность

Сравнение доходности FFBQX и ISWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6 (FFBQX) и Voya Solution Income Portfolio (ISWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFBQX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у ISWIX с доходностью 5.07%.

FFBQX

1 день
0.68%
1 месяц
5.43%
С начала года
14.03%
6 месяцев
15.51%
1 год
31.26%
3 года*
21.53%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

ISWIX

1 день
0.08%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.25%
1 год
13.03%
3 года*
9.58%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFBQX и ISWIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFBQX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6		14.03%22.90%16.84%20.67%-18.86%16.47%18.10%9.13%
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		5.07%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%3.99%

Correlation

The correlation between FFBQX and ISWIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.84

The correlation between FFBQX and ISWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6

Voya Solution Income Portfolio

Часто сравнивают с FFBQX:
FFBQX с FXAIXFFBQX с JLKYXFFBQX с FRKMXFFBQX с FZROXFFBQX с FSELXFFBQX с FBGRXFFBQX с PLTZX
Часто сравнивают с ISWIX:
ISWIX с SWDA.LISWIX с DRIJXISWIX с IRVIXISWIX с ATLAXISWIX с PDDDXISWIX с FFFCXISWIX с FIKFX

Доходность на риск

FFBQX vs. ISWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFBQX
Ранг доходности на риск FFBQX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFBQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFBQX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFBQX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFBQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFBQX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFBQX c ISWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6 (FFBQX) и Voya Solution Income Portfolio (ISWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFBQXISWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.61

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
4.01

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.26

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

14.76

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFBQX vs. ISWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFBQX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWIX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFBQX и ISWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFBQXISWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.76

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FFBQX и ISWIX

Максимальная просадка FFBQX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки ISWIX в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFBQX и ISWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFBQXISWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-27.14%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-4.42%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-6.47%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.60%

-18.78%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.03%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.94%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FFBQX и ISWIX

Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6 (FFBQX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что FFBQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFBQXISWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

1.89%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

4.42%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

5.52%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

6.97%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

6.57%

+10.68%

Сравнение комиссий FFBQX и ISWIX

FFBQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ISWIX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFBQX и ISWIX

Дивидендная доходность FFBQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности ISWIX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFBQX
Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6		3.32%2.58%5.66%2.07%5.40%6.98%3.62%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio		3.67%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%

Часто задаваемые вопросы

FFBQX and ISWIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFBQX has higher volatility (4.18%) compared to ISWIX (1.89%). In terms of maximum drawdown, FFBQX dropped -31.34% vs ISWIX's -27.14%.

ISWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFBQX и ISWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор