PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFANX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFANX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FFANX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFANX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		-0.14%13.16%7.40%11.52%-0.64%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FFANX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

FFANX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.13%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.47%
10 лет*
6.28%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с SCHDFFANX с FPURX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий FFANX и FRGAX

FFANX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FFANX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFANX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFANXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.33

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.93

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.74

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

7.96

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFANX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFANX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFANX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFANXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.27

-0.64

Корреляция

Корреляция между FFANX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFANX и FRGAX

Дивидендная доходность FFANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.97%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFANX и FRGAX

Максимальная просадка FFANX за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFANX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFANXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-11.77%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.53%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-5.02%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.62%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.87%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FFANX и FRGAX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FFANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFANXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.51%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

7.04%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

12.09%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

10.33%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

10.33%

-2.69%