PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFACX с PFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFACX с PFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX).

FFACX - это активно управляемый фонд от Franklin. Фонд был запущен 15 авг. 2003 г.. PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FFACX и PFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFACX и PFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFACX
Franklin Global Allocation Fund Class C		-1.53%15.09%12.06%11.99%-12.43%10.89%0.71%16.90%-10.54%-0.02%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FFACX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у PFADX с доходностью 1.64%.

FFACX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.51%
1 год
13.33%
3 года*
10.94%
5 лет*
6.09%
10 лет*
6.13%

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Allocation Fund Class C

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Часто сравнивают с FFACX:
FFACX с FVCAXFFACX с FGRAXFFACX с TEDIXFFACX с FCOQXFFACX с WMRIXFFACX с GGSIXFFACX с GIMFX
Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с JNSMXPFADX с CVLOXPFADX с PFTSX

Сравнение комиссий FFACX и PFADX

FFACX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии PFADX в 2.05%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
FFACX
Franklin Global Allocation Fund Class C

Доходность на риск

FFACX vs. PFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFACX
Ранг доходности на риск FFACX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFACX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFACX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFACX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFACX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFACX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFACX c PFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFACXPFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.97

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.77

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

6.36

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFACX vs. PFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFACX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFADX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFACX и PFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFACXPFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.25

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между FFACX и PFADX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFACX и PFADX

Дивидендная доходность FFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности PFADX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFACX
Franklin Global Allocation Fund Class C		4.59%4.52%0.39%0.90%3.57%0.45%6.72%2.24%2.38%2.21%1.48%2.17%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFACX и PFADX

Максимальная просадка FFACX за все время составила -53.66%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFACX и PFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFACXPFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.66%

-16.64%

-37.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-4.21%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-16.64%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-2.65%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.38%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.17%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FFACX и PFADX

Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FFACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFACXPFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.05%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

3.16%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

5.00%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

5.86%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

5.55%

+5.92%