PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFACX с IPIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFACX и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFACX и IPIRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFACX
Franklin Global Allocation Fund Class C
-1.53%15.09%12.06%11.99%-12.43%10.89%0.71%16.90%-10.54%10.44%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
-1.16%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, FFACX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции FFACX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 6.13% против 5.64% соответственно.


FFACX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
0.51%
1 год
13.33%
3 года*
10.94%
5 лет*
6.09%
10 лет*
6.13%

IPIRX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.43%
1 год
12.26%
3 года*
8.65%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Global Allocation Fund Class C

Voya Global Perspectives Portfolio

Сравнение комиссий FFACX и IPIRX

FFACX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.


Доходность на риск

FFACX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFACX
Ранг доходности на риск FFACX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFACX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFACX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFACX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFACX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFACX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFACX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFACXIPIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.82

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.26

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

5.56

+2.39

FFACX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFACX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPIRX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFACX и IPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFACXIPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.29

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между FFACX и IPIRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFACX и IPIRX

Дивидендная доходность FFACX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности IPIRX в 5.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFACX
Franklin Global Allocation Fund Class C
4.59%4.52%0.39%0.90%3.57%0.45%6.72%2.24%2.38%2.21%1.48%2.17%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
5.71%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%

Просадки

Сравнение просадок FFACX и IPIRX

Максимальная просадка FFACX за все время составила -53.66%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFACX и IPIRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFACXIPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.66%

-24.97%

-28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-7.88%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-24.97%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-24.97%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-6.09%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-4.89%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.02%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FFACX и IPIRX

Franklin Global Allocation Fund Class C (FFACX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеют волатильность 4.11% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFACXIPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.12%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

6.77%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

11.21%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

10.76%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

9.71%

+1.76%