PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFA с ENHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFA с ENHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX).

FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. ENHNX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 14 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FFA и ENHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFA и ENHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		-4.40%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund		4.27%6.20%6.89%0.99%-1.98%21.67%1.52%18.16%-5.10%10.69%

Доходность по периодам

С начала года, FFA показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у ENHNX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции FFA превзошли акции ENHNX по среднегодовой доходности: 12.80% против 7.03% соответственно.

FFA

1 день
1.27%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.23%
1 год
14.45%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.80%

ENHNX

1 день
1.04%
1 месяц
-4.09%
С начала года
4.27%
6 месяцев
6.26%
1 год
6.48%
3 года*
6.36%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Enhanced Equity Income Fund

Cullen Enhanced Equity Income Fund

Часто сравнивают с FFA:
FFA с SPYFFA с spyFFA с FDHIXFFA с FOVIXFFA с ADXFFA с VARBXFFA с FPEIX
Часто сравнивают с ENHNX:
ENHNX с ECFENHNX с CUSIXENHNX с NIEENHNX с SCAUXENHNX с BXMXENHNX с GIDHXENHNX с SCJIX

Сравнение комиссий FFA и ENHNX

FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ENHNX в 0.75%.

FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund

Доходность на риск

FFA vs. ENHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ENHNX
Ранг доходности на риск ENHNX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENHNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENHNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENHNX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENHNX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENHNX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFA c ENHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFAENHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.45

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.70

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.65

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

2.15

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFA vs. ENHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFA на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ENHNX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFA и ENHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFAENHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.45

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между FFA и ENHNX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFA и ENHNX

Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности ENHNX в 5.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		7.32%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund		5.90%4.38%5.99%6.22%3.82%7.77%5.86%5.69%6.45%6.82%7.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFA и ENHNX

Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки ENHNX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и ENHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFAENHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-35.59%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-10.98%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-18.30%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.35%

-35.59%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.18%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-4.10%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.44%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FFA и ENHNX

First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFAENHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.30%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.40%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

13.95%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

12.84%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

15.48%

+4.21%