PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с SXR7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEZ с SXR7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE).

FEZ и SXR7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. SXR7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и SXR7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEZ и SXR7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-1.95%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		-1.07%40.94%3.12%22.64%-16.66%12.61%9.07%24.91%-17.12%28.96%
Разные валюты инструментов

FEZ торгуется в USD, в то время как SXR7.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR7.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у SXR7.DE с доходностью -1.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEZ имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции SXR7.DE немного отстают с 9.74%.

FEZ

1 день
1.55%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.81%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%

SXR7.DE

1 день
3.28%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
3.37%
1 год
22.99%
3 года*
15.95%
5 лет*
9.62%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ
Часто сравнивают с SXR7.DE:
SXR7.DE с SXRT.DESXR7.DE с SXRU.DESXR7.DE с SXRG.DESXR7.DE с MWMIXSXR7.DE с CSUS.ASSXR7.DE с ZPRE.DESXR7.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий FEZ и SXR7.DE

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SXR7.DE в 0.12%.

FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

FEZ vs. SXR7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SXR7.DE
Ранг доходности на риск SXR7.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR7.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR7.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR7.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR7.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR7.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c SXR7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZSXR7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.26

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.76

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.85

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

6.78

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. SXR7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR7.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и SXR7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZSXR7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.04

Корреляция

Корреляция между FEZ и SXR7.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и SXR7.DE

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как SXR7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и SXR7.DE

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки SXR7.DE в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и SXR7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEZSXR7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-38.17%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.02%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-24.49%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-38.17%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-6.12%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-6.70%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.83%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и SXR7.DE

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEZSXR7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

6.93%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

11.59%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

18.13%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

19.35%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

19.31%

+1.70%