PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с EUE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEZ с EUE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L).

FEZ и EUE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. EUE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EUE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEZ и EUE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-1.95%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
EUE.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		-1.86%37.52%4.40%26.50%-13.72%14.33%6.30%26.56%-15.69%25.41%
Разные валюты инструментов

FEZ торгуется в USD, в то время как EUE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEZ показывает доходность -1.95%, а EUE.L немного выше – -1.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEZ имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции EUE.L немного впереди с 10.31%.

FEZ

1 день
1.55%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.81%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%

EUE.L

1 день
3.53%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
2.15%
1 год
18.72%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.53%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ
Часто сравнивают с EUE.L:
EUE.L с SPYEUE.L с EUN.LEUE.L с QQQEUE.L с INAA.LEUE.L с GSJYEUE.L с ESIT.DEEUE.L с IMEU.L

Сравнение комиссий FEZ и EUE.L

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EUE.L в 0.10%.

FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
EUE.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

FEZ vs. EUE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EUE.L
Ранг доходности на риск EUE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUE.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUE.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUE.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUE.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUE.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c EUE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZEUE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.99

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

5.04

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. EUE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUE.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и EUE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZEUE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.99

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.16

+0.13

Корреляция

Корреляция между FEZ и EUE.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EUE.L

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности EUE.L в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
EUE.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		2.51%2.46%3.09%3.00%2.79%2.10%2.13%3.20%3.64%2.84%3.32%2.85%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EUE.L

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EUE.L в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EUE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEZEUE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-48.69%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-11.53%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-21.94%

-13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-31.97%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-7.34%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-11.18%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.14%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EUE.L

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEZEUE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.30%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

12.39%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

18.96%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

20.56%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

20.46%

+0.55%