PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYTX с NWQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYTX с NWQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).

FEYTX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYTX и NWQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYTX и NWQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		-1.08%20.17%12.02%18.34%-19.01%16.50%18.66%25.61%-9.76%20.96%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		0.82%12.22%6.03%11.61%-13.64%4.94%5.54%18.57%-4.07%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, FEYTX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FEYTX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.95% против 5.50% соответственно.

FEYTX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.73%
1 год
19.94%
3 года*
13.86%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.95%

NWQIX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.03%
1 год
11.93%
3 года*
9.46%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M

Nuveen Flexible Income Fund

Часто сравнивают с FEYTX:
FEYTX с FAMRXFEYTX с VTMFXFEYTX с BERIXFEYTX с CONWXFEYTX с CSTAXFEYTX с LIVIXFEYTX с PALDX
Часто сравнивают с NWQIX:
NWQIX с FRGAXNWQIX с FKINXNWQIX с GWPAXNWQIX с INPFXNWQIX с AMBFXNWQIX с FGTIXNWQIX с SACAX

Сравнение комиссий FEYTX и NWQIX

FEYTX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.

FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund

Доходность на риск

FEYTX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYTX
Ранг доходности на риск FEYTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NWQIX
Ранг доходности на риск NWQIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWQIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWQIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWQIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYTX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYTXNWQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.69

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.72

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.30

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

13.39

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYTX vs. NWQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYTX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа NWQIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYTX и NWQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYTXNWQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.69

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.28

Корреляция

Корреляция между FEYTX и NWQIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYTX и NWQIX

Дивидендная доходность FEYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		5.21%5.16%2.94%0.86%4.56%2.73%1.56%5.12%5.08%2.34%0.29%4.29%
NWQIX
Nuveen Flexible Income Fund		6.14%6.52%5.20%7.84%7.02%4.39%4.82%5.71%6.23%5.67%5.52%5.70%

Просадки

Сравнение просадок FEYTX и NWQIX

Максимальная просадка FEYTX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYTX и NWQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYTXNWQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-23.89%

-29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-3.75%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-17.75%

-8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-23.89%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-1.82%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-3.03%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.92%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYTX и NWQIX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что FEYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYTXNWQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

1.97%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

2.98%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

4.54%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

5.66%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

6.32%

+8.88%