PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYAX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYAX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYAX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYAX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		-1.00%20.45%12.32%18.67%-18.82%16.79%18.10%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, FEYAX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

FEYAX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
1.87%
1 год
20.25%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.43%
10 лет*
10.17%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с FEYAX:
FEYAX с FXAIXFEYAX с AGTHXFEYAX с FWAFXFEYAX с ASFYXFEYAX с BDJFEYAX с NWQIXFEYAX с WWWEX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с BWBIX

Сравнение комиссий FEYAX и MAANX

FEYAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

FEYAX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYAX
Ранг доходности на риск FEYAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYAX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYAXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.81

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.98

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

4.58

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYAX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYAX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYAXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.20

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.16

+0.31

Корреляция

Корреляция между FEYAX и MAANX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYAX и MAANX

Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		5.40%5.35%3.19%1.10%4.85%2.95%1.75%5.30%5.34%2.33%0.29%4.55%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEYAX и MAANX

Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYAXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-29.21%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.72%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-22.63%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-5.86%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-5.72%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.81%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYAX и MAANX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYAXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.39%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.48%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

15.67%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

16.35%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

385.82%

-370.62%