PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEXU.L с UDVD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEXU.L с UDVD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L).

FEXU.L и UDVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEXU.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEXU.L и UDVD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		3.05%15.23%16.68%14.64%-12.27%26.82%13.54%26.06%-11.02%21.52%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		4.69%8.57%7.64%2.06%-0.33%25.04%0.77%22.66%-3.94%15.71%

Доходность по периодам

С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции FEXU.L превзошли акции UDVD.L по среднегодовой доходности: 11.76% против 8.95% соответственно.

FEXU.L

1 день
1.97%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.05%
6 месяцев
5.58%
1 год
20.87%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.76%

UDVD.L

1 день
0.90%
1 месяц
-5.25%
С начала года
4.69%
6 месяцев
5.47%
1 год
10.07%
3 года*
8.24%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с FEXU.L:
FEXU.L с DGROFEXU.L с QCLN.LFEXU.L с XZMD.LFEXU.L с FEX.LFEXU.L с SCHGFEXU.L с FDN.LFEXU.L с DGRA.L
Часто сравнивают с UDVD.L:
UDVD.L с SCHDUDVD.L с USDV.LUDVD.L с VHYD.LUDVD.L с JEPQUDVD.L с DGROUDVD.L с HDVUDVD.L с WQDV.L

Сравнение комиссий FEXU.L и UDVD.L

FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UDVD.L в 0.35%.

FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Доходность на риск

FEXU.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEXU.L
Ранг доходности на риск FEXU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXU.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXU.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEXU.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXU.LUDVD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.74

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.08

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.02

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

3.93

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEXU.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEXU.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа UDVD.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEXU.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXU.LUDVD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.74

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.70

-0.07

Корреляция

Корреляция между FEXU.L и UDVD.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEXU.L и UDVD.L

FEXU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.09%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FEXU.L и UDVD.L

Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки UDVD.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и UDVD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXU.LUDVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-36.12%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.33%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.80%

-15.26%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-36.12%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-5.69%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.43%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.49%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FEXU.L и UDVD.L

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что FEXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXU.LUDVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.23%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

6.69%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

13.55%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

13.96%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

15.68%

+1.65%