Сравнение FEXU.L с FUQA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L).
FEXU.L и FUQA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. FUQA.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income Index. Фонд был запущен 27 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEXU.L и FUQA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEXU.L и FUQA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 3.05% | 15.23% | 16.68% | 14.64% | -12.27% | 26.82% | 13.54% | 26.06% | -11.02% | 16.16% |
FUQA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | -1.73% | 16.04% | 17.51% | 17.75% | -10.69% | 26.66% | 11.54% | 32.33% | -4.62% | 15.85% |
Разные валюты инструментов
FEXU.L торгуется в USD, в то время как FUQA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUQA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у FUQA.L с доходностью -1.73%.
FEXU.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.76%
FUQA.L
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEXU.L и FUQA.L
FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FUQA.L в 0.25%.
Доходность на риск
FEXU.L vs. FUQA.L — Ранг доходности на риск
FEXU.L
FUQA.L
Сравнение FEXU.L c FUQA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEXU.L | FUQA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.57 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.95 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 8.32 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEXU.L | FUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.86 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FEXU.L и FUQA.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEXU.L и FUQA.L
Ни FEXU.L, ни FUQA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FEXU.L и FUQA.L
Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки FUQA.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и FUQA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEXU.L | FUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -27.34% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -10.26% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.80% | -18.99% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -4.33% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.25% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.77% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEXU.L и FUQA.L
Текущая волатильность для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) составляет 4.21%, в то время как у Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что FEXU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEXU.L | FUQA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 5.07% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 9.00% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 15.49% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.73% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.41% | -0.08% |