Сравнение FEXD.L с USFM.L
FEXD.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B) and USFM.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from First Trust and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEXD.L returned 10.82%/yr vs 11.61%/yr for USFM.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEXD.L charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for USFM.L.
Доходность
Сравнение доходности FEXD.L и USFM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEXD.L показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у USFM.L с доходностью 12.16%.
FEXD.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.39%
USFM.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEXD.L и USFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 14.06% | 6.55% | 17.43% | 7.00% | -3.00% | 26.00% | 9.31% | 21.74% | -6.95% | 9.82% |
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 12.16% | 5.73% | 20.11% | 10.47% | -3.22% | 26.12% | 10.79% | 25.56% | -0.38% | 11.30% |
Correlation
The correlation between FEXD.L and USFM.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.74 |
The correlation between FEXD.L and USFM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEXD.L vs. USFM.L — Ранг доходности на риск
FEXD.L
USFM.L
Сравнение FEXD.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEXD.L | USFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.46 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.72 | 4.51 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 16.06 | +12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEXD.L | USFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.61 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FEXD.L и USFM.L
Максимальная просадка FEXD.L за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки USFM.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXD.L и USFM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEXD.L | USFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -27.52% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.47% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -17.40% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -17.40% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.49% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.54% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEXD.L и USFM.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FEXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEXD.L | USFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.78% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 6.77% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 9.46% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 13.21% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 15.32% | +3.44% |
Сравнение комиссий FEXD.L и USFM.L
FEXD.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USFM.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEXD.L и USFM.L
Дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности USFM.L в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.07% | 1.20% | 1.14% | 1.37% | 1.22% | 1.01% | 1.34% | 1.30% | 1.37% | 0.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEXD.L and USFM.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FEXD.L.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: First Trust and UBS. Their fees differ too: 0.75% for FEXD.L and 0.25% for USFM.L.
Подберите оптимальное распределение для FEXD.L и USFM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор