Сравнение FEXD.L с USDV.L
FEXD.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both Large Cap Blend Equities funds - FEXD.L tracks the Russell 1000 TR USD while USDV.L tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEXD.L returned 12.39%/yr vs 9.84%/yr for USDV.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEXD.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности FEXD.L и USDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEXD.L торгуется в GBp, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEXD.L показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у USDV.L с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции FEXD.L превзошли акции USDV.L по среднегодовой доходности: 12.39% против 9.84% соответственно.
FEXD.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.39%
USDV.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам FEXD.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 14.06% | 6.55% | 17.43% | 7.00% | -3.00% | 26.00% | 9.31% | 21.74% | -6.95% | 9.63% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 7.22% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 11.58% | 26.74% | -2.72% | 19.69% | 1.49% | 6.73% |
Correlation
The correlation between FEXD.L and USDV.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2015 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between FEXD.L and USDV.L has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEXD.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
FEXD.L
USDV.L
Сравнение FEXD.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEXD.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.25 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.72 | 2.12 | +6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 5.42 | +22.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEXD.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 1.44 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FEXD.L и USDV.L
Максимальная просадка FEXD.L за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXD.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEXD.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -27.80% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -6.60% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -16.30% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -16.30% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.91% | -27.80% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -3.68% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.14% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.58% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEXD.L и USDV.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что FEXD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEXD.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.53% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 7.19% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 9.69% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 12.78% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 15.33% | +3.43% |
Сравнение комиссий FEXD.L и USDV.L
FEXD.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEXD.L и USDV.L
Дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности USDV.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.04% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEXD.L and USDV.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDV.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDV.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FEXD.L.
FEXD.L tracks Russell 1000 TR USD, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.75% for FEXD.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для FEXD.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор