PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEV.L с JEGI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEV.L с JEGI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity European Values (FEV.L) и JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L).

JEGI.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe ex UK (total return). Фонд был запущен 15 мар. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности FEV.L и JEGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity European Values (FEV.L) и JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEV.L и JEGI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEV.L
Fidelity European Values		-4.17%21.13%-0.04%15.34%-3.84%21.74%13.11%30.62%-6.80%26.27%
JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc		-1.93%47.40%5.81%19.14%-42.50%21.15%-8.57%14.83%-11.82%28.33%

Доходность по периодам

С начала года, FEV.L показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у JEGI.L с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции FEV.L превзошли акции JEGI.L по среднегодовой доходности: 11.96% против 5.44% соответственно.

FEV.L

1 день
3.15%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-2.65%
1 год
4.41%
3 года*
7.76%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.96%

JEGI.L

1 день
5.02%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
7.39%
1 год
26.14%
3 года*
18.06%
5 лет*
3.22%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity European Values

JPMorgan European Growth & Income plc

Часто сравнивают с FEV.L:
FEV.L с BRSC.LFEV.L с IDVY.LFEV.L с CS51.LFEV.L с S600.LFEV.L с FXAIXFEV.L с JGGI.LFEV.L с EUN.L
Часто сравнивают с JEGI.L:
JEGI.L с JEGP.LJEGI.L с JGGI.LJEGI.L с JAM.LJEGI.L с JEPQJEGI.L с FEZJEGI.L с VEUA.LJEGI.L с JEPG.L

Доходность на риск

FEV.L vs. JEGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEV.L
Ранг доходности на риск FEV.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEV.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEV.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEV.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEV.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEV.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JEGI.L
Ранг доходности на риск JEGI.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGI.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGI.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGI.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGI.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEV.L c JEGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity European Values (FEV.L) и JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEV.LJEGI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.42

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.00

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.60

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

7.22

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEV.L vs. JEGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEV.L на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа JEGI.L равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEV.L и JEGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEV.LJEGI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.42

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.12

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.19

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.29

+0.36

Корреляция

Корреляция между FEV.L и JEGI.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEV.L и JEGI.L

Дивидендная доходность FEV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности JEGI.L в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEV.L
Fidelity European Values		2.52%2.26%2.44%2.19%2.27%1.92%2.27%3.41%2.10%1.84%1.81%2.09%
JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc		3.68%3.43%4.71%4.24%4.78%3.64%3.90%5.78%4.84%4.08%4.62%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FEV.L и JEGI.L

Максимальная просадка FEV.L за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки JEGI.L в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEV.L и JEGI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEV.LJEGI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.27%

-56.35%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-16.72%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-56.35%

+33.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.10%

-56.35%

+25.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-10.82%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-14.36%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.70%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FEV.L и JEGI.L

Текущая волатильность для Fidelity European Values (FEV.L) составляет 6.83%, в то время как у JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что FEV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEV.LJEGI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

10.26%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

13.97%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

18.39%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

27.86%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

27.91%

-9.82%