PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEV.L с S600.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEV.L с S600.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity European Values (FEV.L) и Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L).

S600.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FEV.L и S600.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity European Values (FEV.L) и Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEV.L и S600.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEV.L
Fidelity European Values		-4.17%21.13%-0.04%15.34%-3.84%21.74%13.11%30.62%-6.80%26.27%
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.39%26.17%3.70%13.14%-4.95%16.44%3.69%20.15%-9.75%15.24%

Доходность по периодам

С начала года, FEV.L показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у S600.L с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции FEV.L превзошли акции S600.L по среднегодовой доходности: 11.96% против 9.82% соответственно.

FEV.L

1 день
3.15%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-2.65%
1 год
4.41%
3 года*
7.76%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.96%

S600.L

1 день
2.30%
1 месяц
-4.00%
С начала года
1.39%
6 месяцев
6.60%
1 год
18.61%
3 года*
11.98%
5 лет*
10.01%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity European Values

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с FEV.L:
FEV.L с JEGI.LFEV.L с BRSC.LFEV.L с IDVY.LFEV.L с CS51.LFEV.L с FXAIXFEV.L с JGGI.LFEV.L с EUN.L
Часто сравнивают с S600.L:
S600.L с SMEA.LS600.L с VWCE.DES600.L с SX5S.LS600.L с SC0C.DES600.L с QQQS600.L с VWRL.ASS600.L с QYLD

Доходность на риск

FEV.L vs. S600.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEV.L
Ранг доходности на риск FEV.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEV.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEV.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEV.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEV.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEV.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
S600.L
Ранг доходности на риск S600.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S600.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S600.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S600.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S600.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S600.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEV.L c S600.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity European Values (FEV.L) и Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEV.LS600.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.37

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.80

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.83

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

7.03

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEV.L vs. S600.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEV.L на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа S600.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEV.L и S600.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEV.LS600.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.37

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.10

Корреляция

Корреляция между FEV.L и S600.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEV.L и S600.L

Дивидендная доходность FEV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как S600.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEV.L
Fidelity European Values		2.52%2.26%2.44%2.19%2.27%1.92%2.27%3.41%2.10%1.84%1.81%2.09%
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEV.L и S600.L

Максимальная просадка FEV.L за все время составила -46.27%, что больше максимальной просадки S600.L в -30.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEV.L и S600.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEV.LS600.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.27%

-30.21%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-10.47%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-17.04%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.10%

-30.21%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-6.06%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-4.32%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.72%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FEV.L и S600.L

Fidelity European Values (FEV.L) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FEV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S600.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEV.LS600.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.75%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

9.17%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

13.59%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

13.83%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

14.81%

+3.28%