PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUS с USCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUS с USCA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FEUS tracks the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross while USCA tracks the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 18.61%/yr vs 18.72%/yr for USCA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for USCA.

Доходность

Сравнение доходности FEUS и USCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUS показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью 3.65%.

FEUS

1 день
-1.00%
1 месяц
-1.59%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.58%
1 год
22.36%
3 года*
18.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

USCA

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.90%
С начала года
3.65%
6 месяцев
2.68%
1 год
15.74%
3 года*
18.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUS и USCA

2026 (YTD)202520242023
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		7.39%14.67%23.10%16.25%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		3.65%14.24%27.24%19.92%

Correlation

The correlation between FEUS and USCA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.97

The correlation between FEUS and USCA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUS и USCA

Секторы
FEUS
USCA

Технологии

39.0%
41.9%

Финансовые услуги

11.2%
8.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.5%

Здравоохранение

8.2%
9.0%

Промышленность

8.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.0%

Энергетика

3.4%
1.9%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Коммунальные услуги

1.7%
1.7%

Сырьевые материалы

1.5%
1.5%

Технологии

FEUS
39.0%
USCA
41.9%

Финансовые услуги

FEUS
11.2%
USCA
8.9%

Коммуникационные услуги

FEUS
10.4%
USCA
12.2%

Потребительский циклический сектор

FEUS
10.4%
USCA
10.5%

Здравоохранение

FEUS
8.2%
USCA
9.0%

Промышленность

FEUS
8.0%
USCA
6.6%

Потребительский защитный сектор

FEUS
4.2%
USCA
4.0%

Энергетика

FEUS
3.4%
USCA
1.9%

Недвижимость

FEUS
2.0%
USCA
1.8%

Коммунальные услуги

FEUS
1.7%
USCA
1.7%

Сырьевые материалы

FEUS
1.5%
USCA
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA
Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с VOOUSCA с uscl

Доходность на риск

FEUS vs. USCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c USCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUSUSCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.25

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.76

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.54

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

5.91

+3.79

FEUS vs. USCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа USCA равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и USCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUS и USCA

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и USCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUSUSCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-19.14%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.25%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-19.14%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-3.97%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-2.17%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.67%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и USCA

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеют волатильность 4.55% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUSUSCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.78%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.87%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.66%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

14.85%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

14.85%

+2.18%

Сравнение комиссий FEUS и USCA

FEUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и USCA

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности USCA в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		1.01%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.15%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FEUS and USCA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USCA has higher volatility (4.78%) compared to FEUS (4.55%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs USCA's -19.14%.

On 3-year performance, USCA leads with 18.72% vs 18.61% for FEUS. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FEUS has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCA has performed better with a 18.72% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for FEUS.

USCA has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.01% for FEUS.

FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: FlexShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.07% for USCA.

FEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUS и USCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор