PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUS с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUS с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FEUS tracks the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности FEUS и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUS показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

FEUS

1 день
-0.77%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.59%
1 год
26.25%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUS и TEXN

2026 (YTD)2025
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		10.28%12.69%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between FEUS and TEXN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов FEUS и TEXN

Секторы
FEUS
TEXN

Технологии

35.2%
15.5%

Финансовые услуги

11.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.8%

Здравоохранение

8.6%
2.9%

Промышленность

8.6%
16.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.1%

Энергетика

3.7%
36.1%

Недвижимость

2.2%
4.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.9%

Сырьевые материалы

1.6%
0.8%

Технологии

FEUS
35.2%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

FEUS
11.9%
TEXN
4.1%

Коммуникационные услуги

FEUS
11.1%
TEXN
3.6%

Потребительский циклический сектор

FEUS
10.6%
TEXN
10.8%

Здравоохранение

FEUS
8.6%
TEXN
2.9%

Промышленность

FEUS
8.6%
TEXN
16.9%

Потребительский защитный сектор

FEUS
4.6%
TEXN
2.1%

Энергетика

FEUS
3.7%
TEXN
36.1%

Недвижимость

FEUS
2.2%
TEXN
4.2%

Коммунальные услуги

FEUS
1.9%
TEXN
2.9%

Сырьевые материалы

FEUS
1.6%
TEXN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

FEUS vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUSTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUS vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUSTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

2.75

-2.01

Просадки

Сравнение просадок FEUS и TEXN

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUSTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-6.34%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.24%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-1.12%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUSTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

14.19%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.19%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

14.19%

+2.82%

Сравнение комиссий FEUS и TEXN

FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и TEXN

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		0.98%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEUS and TEXN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.98% for FEUS.

FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUS и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор