Сравнение FEUS с SPCT
FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FEUS is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности FEUS и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEUS показывает доходность 10.18%, а SPCT немного ниже – 9.92%.
FEUS
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUS и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 10.18% | 3.13% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between FEUS and SPCT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUS vs. SPCT — Ранг доходности на риск
FEUS
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEUS c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEUS | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEUS и SPCT
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUS | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -7.17% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -1.49% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUS | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 9.27% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 9.27% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 9.27% | +7.67% |
Сравнение комиссий FEUS и SPCT
FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и SPCT
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 0.99% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEUS and SPCT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
FEUS has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: FlexShares and Liberty One. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для FEUS и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор