Сравнение FEUS с FEDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM).
FEUS и FEDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUS - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUS и FEDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUS и FEDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | -5.21% | 14.67% | 23.10% | 25.54% | -19.10% | 9.97% |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 0.51% | 26.85% | 2.85% | 17.39% | -15.25% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUS показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у FEDM с доходностью 0.51%.
FEUS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEDM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUS и FEDM
FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FEUS vs. FEDM — Ранг доходности на риск
FEUS
FEDM
Сравнение FEUS c FEDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUS | FEDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.64 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.72 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 6.47 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUS | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FEUS и FEDM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и FEDM
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FEDM в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 1.14% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.98% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок FEUS и FEDM
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и FEDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUS | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -29.37% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -11.92% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -7.11% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -7.14% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.17% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и FEDM
Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) составляет 5.32%, в то время как у FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что FEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUS | FEDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 7.48% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 12.93% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 18.54% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.40% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.40% | +0.77% |