PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUS с FEDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUS с FEDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) are both exchange-traded funds - FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while FEDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 20.68%/yr vs 14.54%/yr for FEDM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for FEDM.

Доходность

Сравнение доходности FEUS и FEDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUS показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у FEDM с доходностью 6.95%.

FEUS

1 день
0.65%
1 месяц
5.58%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.29%
1 год
27.08%
3 года*
20.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUS и FEDM

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		10.99%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.97%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%

Correlation

The correlation between FEUS and FEDM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.74

The correlation between FEUS and FEDM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUS и FEDM

Секторы
FEUS
FEDM

Технологии

35.2%
10.9%

Финансовые услуги

11.9%
27.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
4.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.7%

Здравоохранение

8.6%
10.0%

Промышленность

8.6%
17.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.1%

Энергетика

3.7%
5.7%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.6%
5.9%

Технологии

FEUS
35.2%
FEDM
10.9%

Финансовые услуги

FEUS
11.9%
FEDM
27.1%

Коммуникационные услуги

FEUS
11.1%
FEDM
4.6%

Потребительский циклический сектор

FEUS
10.6%
FEDM
5.7%

Здравоохранение

FEUS
8.6%
FEDM
10.0%

Промышленность

FEUS
8.6%
FEDM
17.8%

Потребительский защитный сектор

FEUS
4.6%
FEDM
7.1%

Энергетика

FEUS
3.7%
FEDM
5.7%

Недвижимость

FEUS
2.2%
FEDM
1.8%

Коммунальные услуги

FEUS
1.9%
FEDM
3.5%

Сырьевые материалы

FEUS
1.6%
FEDM
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA
Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS

Доходность на риск

FEUS vs. FEDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUS c FEDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUSFEDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.04

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.57

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.41

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

5.07

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUS vs. FEDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUS на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FEDM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUS и FEDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUSFEDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.04

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.47

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FEUS и FEDM

Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и FEDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUSFEDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-29.37%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.92%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-14.24%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.16%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-6.99%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.30%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUS и FEDM

Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) составляет 3.09%, в то время как у FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что FEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUSFEDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.71%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

12.47%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

16.14%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

16.46%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

16.46%

+0.54%

Сравнение комиссий FEUS и FEDM

FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUS и FEDM

Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FEDM в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		0.97%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FEUS and FEDM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (4.71%) compared to FEUS (3.09%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs FEDM's -29.37%.

On 3-year performance, FEUS leads with 20.68% vs 14.54% for FEDM. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUS has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 20.68% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for FEDM.

FEDM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.97% for FEUS.

FEUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while FEDM is Foreign Large Cap Equities. FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.12% for FEDM.

FEUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUS и FEDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор