Сравнение FEUS с BUFX
FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности FEUS и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUS показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
FEUS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUS и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 10.28% | 12.93% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between FEUS and BUFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUS vs. BUFX — Ранг доходности на риск
FEUS
BUFX
Сравнение FEUS c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUS | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.68 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок FEUS и BUFX
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -2.87% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.07% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -0.24% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 3.98% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 3.98% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 3.98% | +13.03% |
Сравнение комиссий FEUS и BUFX
FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и BUFX
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 0.98% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FEUS and BUFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
FEUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for BUFX.
FEUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: FlexShares and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для FEUS и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор